セル画像をエクスポート...コマンドを実行してください。すると、エクスポートダイアログが表示されます。
上の赤枠で示した部分のチェックをオンにしてください。これで、アルファチャンネル付きの PSD ファイルとして出力できます。
次に、
ボタンを押してください。すると、次のメッセージが表示されます。
ボタンを押してください。すると、エクスポート処理が始まります。
エクスポート先のフォルダをエクスプローラくと次のようになります。
( 作者の環境では PSD 用の他社 WIC コーディックを別途インストールしてあるのでサムネイルが表示されますが、Windows のデフォルトでは PSD のサムネイルは表示されません )